Необходимо, что бы при создании нового отчета, у него сразу имелись подключения к БД и источники данных. Делаю так:

var rep = new StiReport();
var db = new StiSqlDatabase("DBName", "DBAlias", ConnectionString, false);
rep.Dictionary.Databases.Add(db);
var ds = new StiSqlSource("DBName", "DSName ...