Выкрутилась тем, что перед ExportDocument сделала
{
Report.SaveDocument(_FileName);
Report.ExportDocument(ConvertExtToFormat(_FileName), _FileName);
}
В таком виде все нормально сохраняет.

<t>Здраствуйте!<br/>
Почему-то не хочет сохранять отчет в файл.<br/>
Если с предварительным просмотром, то потом в файл сохраняет.<br/>
var Report = new StiReport();<br/>
Report.Load(ReportName);<br/>
Report.RegData(DataS);<br/>
Report.Render();<br/>
Report.Show(true);<br/>
Report.ExportDocument ...